金融衍生工具與運用

專(zhuān)題一：金融衍生工具與原生工具
一、金融衍生工具概述
二、金融衍生工具迅速發(fā)展的原因
三、金融衍生工具的魔力
專(zhuān)題二、金融衍生工具：遠期與期貨
一、金融期貨歷程：遠期與定價(jià)機制
二、期貨與期貨交易
期貨的基本概念：
期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生：
期貨合約：外匯期貨、利率期貨、指數期貨
我國期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程（有案例）
三、期貨市場(chǎng)的功能和作用
規避風(fēng)險功能
價(jià)格發(fā)現功能
期貨在宏觀(guān)經(jīng)濟中的作用：
期貨在微觀(guān)經(jīng)濟中的作用：
四、期貨交易基本制度及特征
1、保證金制度
2、每日無(wú)負債結算制度
3、漲跌停板制度
4、強行平倉制度
5、實(shí)物交割制度
6、大戶(hù)報告制度
7、持倉限額制度
五、期貨市場(chǎng)的參與者組成
投機交易者
套期保值機構
套利交易者
專(zhuān)題三、互換合約（swaps）
金融互換
利率互換和貨幣互換
專(zhuān)題四：期權
期權的解析
期權的類(lèi)型
期權制度與投資策略
其他期權衍生萍
課程匹配案例：
專(zhuān)題五：金融風(fēng)險與衍生工具案例
中航油—中信泰富—東航
股票指數期貨風(fēng)險案例
投資銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險－巴林銀行倒閉 

•講師背景：
–吉林大學(xué)數量經(jīng)濟學(xué)博士；
–投資主體行為與證券市場(chǎng)效率方向專(zhuān)家；
–上海對外經(jīng)貿大學(xué)金融管理學(xué)院，副教授，碩士生導師；
–復旦大學(xué)、上海交通大學(xué)，上海財經(jīng)大學(xué)金融研修班 特聘教授；
–2010年英國Durham大學(xué)商學(xué)院，2017年英國曼徹斯特大學(xué)商學(xué)院訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者。
•職業(yè)背景：
–數量金融學(xué)博士，金融與數理基礎強，學(xué)術(shù)與研究能力突出，主要的研究領(lǐng)域為行為金融學(xué)理論、投資組合理論、金融資產(chǎn)定價(jià)與衍生品應用，從事高校教學(xué)科研12年，企業(yè)咨詢(xún)顧問(wèn)與項目經(jīng)驗豐富，參與過(guò)多家企業(yè)發(fā)展戰略與規劃制定。
–主要從事資本市場(chǎng)與金融工程領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作，主講《金融工程學(xué)》、《組合管理》、《金融學(xué)》與《公司金融》等課程。曾主持上海市教委規劃基金項目、重點(diǎn)課程項目與企業(yè)等項目多項，有數十篇論文發(fā)表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《財貿經(jīng)濟》《社會(huì )科學(xué)》等國內外期刊，出版學(xué)術(shù)著(zhù)作1部。
•企業(yè)顧問(wèn)經(jīng)驗：
–參與過(guò)企業(yè)與銀行等《十二五、十三五發(fā)展規劃制定》，參與過(guò)《金融控股公司戰略規劃設計》《資產(chǎn)管理公司發(fā)展戰略》，對于項目報告寫(xiě)作，商業(yè)戰略報告與計劃設計與具有豐富經(jīng)驗。
•主講課程
–《擬IPO企業(yè)財務(wù)規劃》
–《IPO與資本市場(chǎng)、科創(chuàng )板》
–《公司估值方法與案例》
–《企業(yè)融資工具與創(chuàng )新》
–《資本運作與融資》
–《金融市場(chǎng)與金融工具創(chuàng )新》
–《公司金融—投融投資決策方法》
–《資本運作：兼并與收購》
–《金融衍生工具》
–《企業(yè)融資工具與創(chuàng )新——結構化與資產(chǎn)證券化》
–《金融市場(chǎng)與金融工具》
–《投資組合、資產(chǎn)估值與財富管理》
–《金融市場(chǎng)概述、歷史與金融基礎》
–《財務(wù)報告分析與基礎、案例》
–《外匯運作與外匯風(fēng)險》
–《企業(yè)投融資分析》
–《私募股權與私募基金運作》
•授課形式：
–采用理論與實(shí)際相結合、案例與學(xué)員所在單位特點(diǎn)相融合的授課方式；
–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實(shí)際操作聯(lián)系緊密；
–對于企業(yè)運營(yíng)中遇到的具體問(wèn)題能給予針對性解答；
–可以與企業(yè)合作財務(wù)咨詢(xún)項目、員工股權激勵方案設計咨詢(xún)項目等；
–講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會(huì )專(zhuān)業(yè)技能和知識，解決實(shí)務(wù)問(wèn)題。

其他資料
科研項目與獎勵
項目：
1、《復制效應與傳到機理——流動(dòng)性過(guò)剩的根源、風(fēng)險與控制》，上海市教委優(yōu)秀青年基金課題，2006.11，主持；
2、《三大類(lèi)因素影響銀行冒險行為的途徑實(shí)證研究——基于政府規制視角》，教育部課題，2011.01
3、《金融工程學(xué)》，上海市教委重點(diǎn)課程課題，(2016年結項被評為上海市精品課程)，主持；
4、《金融工程研究》，上海市教委研究生課程重點(diǎn)課程建設課題，主持；
獎勵：
2007年 上海對外經(jīng)貿大學(xué) 優(yōu)秀青年教師
2012年 上海市教委教學(xué)成果一等獎
2016年 上海對外經(jīng)貿大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員
企業(yè)與實(shí)務(wù)項目

2010年 江蘇國信集團 十二五戰略規劃項目（企業(yè)戰略規劃 上海對外經(jīng)貿大學(xué)主持）
2015年 四川甘孜州農商行 十三五戰略規劃項目（中小銀行發(fā)展戰略研究 與申文咨詢(xún)合作）
2017年 鎮江瀚瑞控股公司 《金融控股集團戰略規劃設計》項目（與東方匯富合作）
2018 年 浦贏(yíng)建和（上海）資產(chǎn)管理有限公司 企業(yè)發(fā)展與戰略規劃 （與申文咨詢(xún)合作）

代表性學(xué)術(shù)論文：
1、李曉周 (2018).“崩潰、有效和時(shí)變——動(dòng)量策略研究綜述“ Working Paper
2、李曉周 (2017).“基于行業(yè)特征的金融風(fēng)險溢出效應研究” Working paper
3、李曉周（2016）. “基于滬深A股市場(chǎng)的均值回歸特征研究”，Working paper
4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.
5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI
6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008區域經(jīng)濟與可持續發(fā)展國際學(xué)術(shù)會(huì )議.EI
7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008區域經(jīng)濟與可持續發(fā)展國際學(xué)術(shù)會(huì )議.EI.
8、李曉周. 突破壁壘、細化舉措與跨越思維——金融工程本科教學(xué)思辨，金融教育研究，2017（1）
9、李曉周，吳云峰. 2014年12月.《指數鞅統計套利:目標價(jià)格、概率額度與策略實(shí)證》 2014 首屆金融管理學(xué)年會(huì )會(huì )議論文，
10、李曉周、丁志國.(2010).基于認知偏差的非理性決策行為解析.當代經(jīng)濟研究.
11、李曉周、韓青燕.(2010).私募股權基金投資業(yè)績(jì)研究.
12、丁志國、李曉周.(2007).噪音交易 能驅逐理性套利嗎？.財貿經(jīng)濟.
13、李曉周、王浩志、姚景春.(2006).投資者行為本質(zhì)：理性與非理性辨析.經(jīng)濟縱橫.
學(xué)術(shù)著(zhù)作：
《認知偏差、主體決策黑箱與資產(chǎn)價(jià)格》，2010.08，經(jīng)濟管理出版社  

• 研發(fā)項目綜合管理與運用要領(lǐng)實(shí)訓

   

  一.序言本章節學(xué)習目標：建立本課程學(xué)習的項目組織，明確本課程學(xué)習內容。各小組識別演練用項目，已備后續現學(xué)現用掌握項目管理的基本概念、理清思想1.1通過(guò)開(kāi)場(chǎng)白讓課程的參與者（該項目的相關(guān)干系人）相互熟悉，為課程后續順利開(kāi)展奠定基礎——這也是任何項目管理者需注意的問(wèn)題1.2什么是管理，什么是研發(fā)。它們有什么特點(diǎn)？讓學(xué)員理解..

  ￥   元/ 天

  人氣：2167  

  

• KPI的設計與運用技巧

   

  案例研討：張部長(cháng)為什么煩惱？第一講 用心理解“KPI”一、什么是KPI二、KPI指標由誰(shuí)找出？ 三、設計多少比較合適？問(wèn)題：同類(lèi)企業(yè)的KPI，我們可以拿來(lái)就用嗎？第二講 幾種拿來(lái)就用的KPI績(jì)效指標設計的工具方法一、運用平衡計分卡的原理設計KPA關(guān)鍵績(jì)效領(lǐng)域一、通過(guò)關(guān)鍵詞法、關(guān)鍵績(jì)效要素分解..

  ￥   元/ 天

  人氣：2619